وقوع بحران مالی و تسری آن به بخش حقیقی، فرصت مناسبی برای مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های سرمایه داریاست. در مطالعه حاضر این بررسی از طریق تاثیرگذاری بحران مالی و نیز اقتصادی بر کارایی هزینه با استفاده از رویکرد مرز تصادفی صورت گرفته است. کشورهای مورد بررسی عبارت اند از اردن، امارات، اندونزی، بحرین، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، عربستان، فلسطین، قطر، کویت، مالزی و مصر. طبق نتایج به دست آمده، اگرچه کارایی بانک های اسلامی در دوره بحران مالی با کارایی بانک های سرمایه داری تفاوت نداشته و تقریبا برابر است لکن این نتیجه در شرایطی حاصل شده که بانک های سرمایه داری در طول دوره بحران از کمک های ویژه برخوردار بوده اند. با توجه به آنکه بانک های اسلامی به این کمک ها نیازی نداشته اند، این یافته نقطه قوتی برای آنها محسوب می شود. اما در دوره بحران اقتصادی، کارایی بانک های اسلامی کمتر از بانک های سرمایه داری بوده است. علت را می توان در رابطه تنگاتنگ بانک های اسلامی با بازارهای حقیقی جستجو کرد. از این رو، می توان این گونه برداشت نمود که بانک های اسلامی می توانند با تقویت ابزارهای پوشش ریسک، در بازارهای حقیقی، این گونه خسارت ها را تخفیف دهند.

هدف مطالعه حاضر بررسی عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های مرسوم طی دوره 2005 تا 2012 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی می باشد. با استفاده از اطلاعات استخراج شده از پایگاه داده بنک اسکوپ از 115 بانک برای دوره 2005 تا 2012، این پژوهش به بررسی تاثیر بحران مالی بر سود دهی بانک های اسلامی و متعارف در یک گروه از کشورهایی که در آن هر دو نوع بانک سهم قابل توجهی در بازار دارند، میپردازد. متغیرهای مستقل شامل دو نوع متغیر خاص بانکی (نسبت سبد سرمایه گذاری به دارایی کل، نسبت سپرده های بانک به کل سپرده ها و اهرم مالی) و متغیر کشوری (تغییرات تولید ناخالص داخلی) می باشند. برای مقایسه عملکرد بانکداری اسلامی و متعارف در طول بحران مالی، از شاخص بازده دارایی جهت سنجش میزان سود دهی بانک ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بحران مالی تاثیر منفی بر سود دهی هر دو بانک اسلامی و متعارف داشته است اما بانک های اسلامی در طول بحران مالی سودآورتر از بانک های متعارف بوده اند. از جمله دلایل این امر می توان به مواردی، مانند: ممنوعیت انجام معامله های ربوی، تاکید بر قرارداد های واقعی، توزیع ریسک سرمایه گذاری و محدودیت فعالیت های سفته بازی در نظام بانکداری اسلامی اشاره کرد.

رشد سریع بانکداری اسلامی در کشورهای در حال توسعه با ادعاهایی مبنی بر تاب آوری بیشتر آن در بحران های مالی در مقایسه با بانکداری متعارف همراه شده است. البته، شواهد تجربی اندکی برای حمایت از چنین ادعایی وجود دارد. با استفاده از داده های پاکستان که در آن هم بانکداری اسلامی و هم بانکداری متعارف وجود دارد، عملکرد این بانک ها را در یک بحران مالی مقایسه کرده ایم. نتایج نشان داد که چه در حالت غیر مشروط و چه در حالت کنترل مشخصا ت بانک، در شعب اسلامی بانک ها، تمایل کمتری به خروج سپرده ها در بحران های مالی وجود دارد. شعب اسلامی بانک هایی که هم عملیات اسلامی و هم عملیات غیراسلامی دارند، در بحران ها، تمایل به جذب سپرده (به جای کاهش آن) دارند که نشان دهنده نقش برند مذهبی است. همچنین دریافتیم، شعب بانک های اسلامی، وام های بیشتری در بحران های مالی می پردازند و تصمیمات وام دهی آنها کمتر به سپرده ها متکی است. یافته های ما نشان می دهد که افزایش شمول مالی گروه های مبتنی بر اعتقاد دینی، می تواند ثبات سیستم بانکداری را ارتقا دهد.

درماندگی مالی بانک ها مسئله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورهاست. هزینه های فردی و اجتماعی بحران های مالی موجب می شود که پژوهشگران به بررسی آثار بحران های مالی بر ابعاد مختلف عملکرد مؤسسه های تجاری بپردازند. این مقاله با بررسی اثر بحران مالی داخلی بر عملکرد بانک ها براساس مدل CAMEL در دوره زمانی 1388 تا 1394 در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بحران های مالی تأثیری بر عملکرد بانک ها داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا بانک ها برای بهبود عملکرد خود و خروج از بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی آورده اند؟ نمونه آماری این پژوهش شامل 9 بانک تجاری است که به شرط دارا بودن شرایط پژوهش انتخاب شده اند. در صورت وجود یکی از این شرایط بانک با بحران روبه روست: داشتن زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته)، کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال پیش به میزان بیش از 40 درصد، و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های مورد بررسی. نتایج پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی نشان می دهد که که در سطح اطمینان 95 درصد، بحران مالی تنها با سودآوری رابطه منفی و معنادار دارد و با دیگر شاخص های ارزیابی عملکرد رابطه معناداری ندارد. همچنین، فرضیه ششم پژوهش نشان می دهد که بانک ها با افزایش بحران مالی به فعالیت های غیرعملیاتی روی نمی آورند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر ریسک مالی بانک ها در ایران با تاکید بر نقش بحران مالی است. برای این منظور، ریسک مالی به صورت متوسط سه ریسک شامل ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در نظر گرفته شد و تاثیر بحران مالی، عوامل کلان اقتصادی (نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز) و عوامل خاص بانکی (اندازه بانک، سودآوری و کفایت سرمایه) بر آن در چارچوب یک مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی گردید. این مدل با استفاده از داده های 13 بانک طی سال های 1380 الی 1396 و به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که ریسک مالی بانک ها در شرایط وجود بحران مالی بیشتر از شرایط عدم وجود بحران مالی است. علاوه براین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی رشد اقتصادی و نرخ تورم تاثیر معنی دار و مثبت بر ریسک مالی بانک ها دارد، این در حالی است که تمامی متغیرهای خاص بانکی تاثیر معنی دار و منفی بر ریسک مالی دارد. بنابراین، بانک ها می توانند با تعیین مقادیر بهینه از سودآوری، کفایت سرمایه و اندازه خود تا حد زیادی ریسک مالی را در شرایط وجود بحران مالی پوشش دهند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت سرمایه بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شش ساله از سال 1390 تا 1395 است. این پژوهش، یک مطالعه کتابخانه ای ومبتنی برتحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا)می باشد. وازنظرهدف پژوهش حاضراز نوع کاربردی وازجنبه روش استنتاج توصیفی _تحلیلی وازنوع همبستگی می باشد. وبه منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه نیز با استفاده از آمار استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که نسبت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری دارد.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

بانک‎ ها به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد، عملکرد مالی و پایداری مالی آنها مورد توجه بسیاری از دولت‎ها است. همچنین اینکه در شرایط بحران مالی رابطه عملکرد مالی و پایداری مالی بانک ها چگونه عمل می کند بسیار حائز اهمیت است. لذا بنا به ضرورت این تحقیق با هدف بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی در میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 11 بانک (کلیه بانک‏ها) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله از 1392 تا 1397 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات و فرضیه‎های پژوهش با استفاده از رگرسیون ترکیبی توسط نرم افزار EViews10 انجام گرفت. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد که بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری مالی بانک ها دارند. همچنین در شرایط بحران مالی بازده حقوق صاحبان سهام منجر به افزایش پایداری مالی بانک ها می گردد.